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单选题

已知某股票的贝塔系数为0.45，其报酬率的标准差为30%，市场组合报酬率的标准差为20%，则该股票报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数为(　)。

A、0.45

B、0.50

C、0.30

D、0.25

答案及解析

【正确答案】 C

【答案解析】 贝塔系数J=相关系数JM×标准差J/标准差M

0.45=相关系数JM×30%/20%

相关系数JM=0.30。

【该题针对“系统风险的度量”知识点进行考核】

2017年注册会计师考试每日一练汇总

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